对缠论的应用体会(千字短文)
我把缠论当作对市场变化分析的一种模型。
缠论对市场建模的思想、方法(笔、顶底分型、级别、走势中枢、中枢的延伸、扩张、线段、中枢突破、三类买卖点、背驰、区间套、走势终完美等)对交易者认识理解市场波动、状态、走势起了很好的指导作用。
用缠论来指导交易,我的体会如下:
1、一些概念因市场变化、因人而异,兵无常势,缠论给我的是基础认识。比如K线中的一笔走势中,如果当前出现了一个顶底分型,那么这一笔算结束了吗?如果不结束,那么几个顶底分型(缠师推荐为2个),在操作判断中视为结束?在实操中的确很难决择。尤其是在计算机量化实现中,程序该如何做出判断处理?往往是我们回头看历史时,才能清晰的看到每一分笔的开始与结束。
2、操作的级别选择。级别选择同样是变化的,当然每个人可以根据自己的客观情况(心理、性格、时间分配、手工或机器等)来选择操作级别。在你的操作级别中去看中枢、趋势,跟随市场有节律地去操作。目的就是顺势而为,不为难市场,也不为难自己,稳定获利,不亏钱。
3、市场变化节奏和力量的感受。使用缠论模型也是一种趋势模型,和均线模型不一样之处在于,均线从直观上看到向上、向下、缠绕,缠论模型可以看到趋势中一笔、一线段力量变化,如在下跌中向上笔的力量在加强,向下笔的力量在减弱,那么可能会有反转(一买)。
4、从数学角度来看,缠论的分型,有人比作是一种线性变换(相比小波变换等)。缠论模型对K线包含处理、顶底分型处理、一笔至少5根互不包含K线、一根线段至少3个有重叠的笔、中枢至少由有重叠趋势弱化的3笔构成等。这都我们分析的标准化提供了一种依据。
5、从计算机量化角度来看,缠论提供了一种思想分析模型,而且对手工操作已经具体到了战术层面。但是要将缠论转变为量化交易程序,设计者还是要解决一些模糊不清的问题,比如在决策中笔的结束、突破中枢的判断、突破中枢回调买卖点的确立、当买卖点选择后,后续走势买卖点失败的处理等。这些实现有赖于设计者对交易的领悟、以及对数据的处理能力(数学知识、概率论、分仓方法等),另外还有大数据、实操结果的验证等。